저베타 자산을 롱하고 고베타 자산을 숏하여 포트폴리오의 베타를 중립적으로 맞춤
투자자들이 레버리지를 최적으로 사용하지 못해 고베타 자산에 집중하는 경향이 있어서, 결과적으로 고베타 자산은 과대평가되고 저베타 자산은 과소평가된다.
- High beta - 시장변동성에 민감
- Low Beta - 시장변동성에 상대적으로 안정적
1보다 높으면 고베타 낮으면 저베타
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Seonglae ChoCreated
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2024 Nov 10 16:16Editor
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Seonglae ChoEdited
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2024 Nov 10 16:17Refs
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