금융 시장에서 옵션 가격이 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 수학적으로 모델링Differential Equation ∂C∂t+12σ2S2∂2C∂S2+rS∂C∂S−rC=0\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + r S \frac{\partial C}{\partial S} - r C = 0∂t∂C+21σ2S2∂S2∂2C+rS∂S∂C−rC=0
