Seonglae Cho중간고사와 문제형태는 비슷
- 다기간모형 Multi Period Binomial Model
- American Put Option
- 비교하면서 계산해 이득일때 early
- 이색옵션 Exotic Option
- Asian Option 가격 평균
- Rainbow Option은 n개의 자산 중 만기 가장 높은 call, 가장 낮은거 put 가장 유리한 평균은
- Basket Option 이고 평균
- Mountain Range Option 은 여러개 만기 최적부터
- Chooser Option (양매수 전략 Straddle) by Put Call Parity
- Compound Option
- Call on Call
- Call on Put
- Put on Call
- Put on Put
- Structured Security 구조화상품
- ELD 금리 + Barrier Option 주가 연계 예금
- ELS 주가연계증권 - 채권 + down and in Barrier Option Put 옵션 매도 (원금 비보장형)
- 일정 기간 단위로 체크해서 그 기간 기준율 주가 이상이면 특정 수익으로 조기상
- DLS 파생결합증권 = 기초상품 + 파생상품
- DLF 파생결합펀드 = 기초상품 + 파생상품
예금이자로 초기 옵션구매부분 매워서 원금보징
- 포트폴리오 최적화 Portfolio Optimization
공분산에 구매 비중 전부 곱해준거라고 보면 된다
분산 risk 최소화 Lagrange Function
- 머신러닝 2문제 50%
90점이상이면 a+
50프로 근처에서 a cutline