Seonglae ChoDispersion matrix
A measure of Linearity relationship
Variance is for 1-dimensional data while Covariance Matrix is for vector data distribution
Definition
using definition
Pairwise Independence → Covariance 0, not reversal. But jointly normally distributed but uncorrelated, then they are indeed independent.
X와0 Y가 각각의 평균에서 떨어진 정도를 곱한 기대값이므로, 이를 두 벡터의 내적으로 해석할 수 있다. 특히 Correlation 은 cos 같이 -1 ~ 1로 바운딩된 형태로 벡터 크기 나눠준 것과 같음.