Covariance Matrix

Creator

Creator

Seonglae Cho

Created

Created

2023 Mar 23 4:57

Editor

Editor

Seonglae Cho

Edited

Edited

2024 Nov 18 12:9

Refs

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Correlation Matrix

Each row and column represents the covariance, and the diagonal elements are the variances

is correlation coefficient

You can freely rearrange the indices in the covariance matrix

Positive
Definite matrix

Variance is always positive and then

Eigenvalue is also all positive.

주성분 분석(PCA) - 공돌이의 수학정리노트 (Angelo's Math Notes)

PCA가 말하는 것: 데이터들을 정사영 시켜 차원을 낮춘다면, 어떤 벡터에 데이터들을 정사영 시켜야 원래의 데이터 구조를 제일 잘 유지할 수 있을까? ※ 본 article에서는 열벡터(column vector) convention을 따릅니다.PCA는 종합점수를 ‘잘’ 계산하...

주성분 분석(PCA) - 공돌이의 수학정리노트 (Angelo's Math Notes)

https://angeloyeo.github.io/2019/07/27/PCA.html

Covariance matrix (공분산 행렬)

Covariance 공분산이란 둘 이상의 변량(Variance)이 연관성을 가지며 분포하는 모양을 전체적으로 나타낸 분산이다 만약 영어 성적 하나에 대한 정보는점수 : 90 82 97 92일때 평균 : 92, 표준편차: 가 된다 만약 영어 하나가 아닌 수학까지 포함해서 두 변수의 연관성이 궁금하다면?즉, 영어를 잘한다면 수학도 잘할까? 에 대한 의문이…

Covariance matrix (공분산 행렬)

https://yonghyuc.wordpress.com/2019/07/13/covariance-matrix-공분산-행렬/

Covariance matrix (공분산 행렬)

Covariance matrix

In probability theory and statistics, a covariance matrix is a square matrix giving the covariance between each pair of elements of a given random vector. Any covariance matrix is symmetric and positive semi-definite and its main diagonal contains variances.

Covariance matrix

https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix

Covariance matrix

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